Banken-Stresstest und die Ergebnisse deutscher Banken

Nur die HRE fällt beim Stresstest durch

Heute Abend wurden die Ergebnisse des europaweiten Banken-Stresstest veröffentlicht. Dabei ergab sich ein sehr positives Bild für die deutschen Banken. Lediglich die Hypo Real Estate fällt durch, wobei hier auch im Vorfeld nichts Anderes erwartet wurde.

Knapp über die geforderte Kernkapitalquote von sechs Prozent kam beim Stress-Szenario die NordLB, auch die Postbank lag unter sieben Prozent, alle andern Banken lagen deutlich über der kritischen Marke von sechs Prozent.

Neben der HRE lagen nur eine griechische Bank und fünf spanische Sparkassen unter der geforderten Kernkapitalquote von sechs Prozent.

Übersicht Banken-Stresstest: Ergebnisse deutscher Banken

Kernkapitalquote

Bank

Tatsächlich

Benchmark-Szenario1

Stress-Szenario2

Stress-Szenario+3

Ende
2009
Ende
2011*
Ende
2011*
Ende
2011*
Bayerische Landesbank 10,9 % 11,9 % 9,1 % 8,8 %
Commerzbank AG 10,5 % 10,5 % 9,3 % 9,1 %
DekaBank Deutsche Girozentrale 9,8 % 11,1 % 9,5 % 8,4 %
Deutsche Bank AG 12,6 % 13,2 % 10,3 % 9,7 %
Deutsche Postbank AG 7,1 % 7,9 % 6,7 % 6,6 %
DZ Bank AG 9,9 % 10,4 % 9,2 % 8,7 %
HRE Holding AG 9,4 % 7,8 % 5,3 % 4,7 %
HSH Nordbank AG 10,5 % 14,9 % 9,9 % 9,7 %
Landesbank Berlin AG 13,3 % 12,8 % 11,3 % 11,2 %
Landesbank Baden-Württemberg 9,8 % 9,8 % 8,4 % 8,1 %
Landesbank Hessen-Thüringen 8,8 % 8,9 % 7,9 % 7,3 %
Norddeutsche Landesbank 7,5 % 8,0 % 6,4 % 6,2 %
WestLB AG 14,4 % 12,4 % 8,9 % 7,1 %
WGZ Bank AG 9,7 % 10,8 % 9,5 % 9,1 %

1 Das makroökonomische Benchmark-Szenario beruht auf den – aus heutiger Sicht pessimistischen – Frühjahrs-Prognosen der EU-Kommission für die wirtschaftliche Entwicklung (u. a. Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosigkeit, Immobilienpreise) in den Jahren 2010 und 2011.

2 In den EU-Stress-Szenarien wird unter anderem für die Jahre 2010 und 2011 eine Abkühlung der Konjunktur für die Eurozone um insgesamt 3,0 Prozentpunkte und für Deutschland sogar um 3,3 Prozentpunkte unterstellt (gemessen als Abweichung zum Benchmark-Szenario). Im ersten Stress-Szenario wird darüber hinaus ein merklicher Anstieg der Zinsstrukturkurve bei gleichzeitiger Verflachung angenommen. Für Verbriefungen wurde eine deutliche Verschlechterung von vier Kreditqualitätsstufen, kumuliert über zwei Jahre, simuliert.

3 In dem ergänzenden Stress-Szenario wird zusätzlich ein Anstieg der Risikoprämien für europäische Staatsanleihen unterstellt.

* Kumulierte Stresstestergebnisse für 2010 und 2011

Quelle Übersicht, Zahlen und Anmerkungen zu den Zahlen: BaFin